Détecter et commercialiser des marchés liés à des gammes Eh bien passer en revue diverses méthodes de détection et de négociation au cours de la gamme des marchés liés. Joignez-vous à la découverte de nouvelles idées, indicateurs et outils pour acquérir un contrôle supplémentaire sur la négociation à portée. Le fait est, au cours des marchés bien orientés la majorité des traders Forex commerce rentable et confortable, mais une fois la tendance est sur tous les types de problèmes se posent: les systèmes de suivi des tendances ne fonctionnent plus, la fréquence des faux signaux d'entrée augmente entraînant des pertes supplémentaires qui mangent plus tôt Bénéfices accumulés. Prenant en considération que le marché du Forex dépense jusqu'à 50 fois dans non-tendance, côté état, la connaissance de la façon de traiter avec les marchés liés à la gamme devient vitale. Quelle est la chose la plus simple que nous connaissons sur le marché à portée de gamme? Son début est difficile à repérer. Bien souvent, lorsque nous réalisons que le marché est en train de se produire, nous avons déjà fait quelques erreurs et payé pour cela. Il existe diverses stratégies qui expliquent comment négocier sur les marchés à distance, mais il y en a peu qui apprennent à repérer les marchés à couverture limitée sur leurs débuts, de sorte que nous pouvons effectivement choisir: le commerce ou l'éviter. Forex Trading Range-bound (directives générales) 1: Eh bien discuter des méthodes et des idées pour la détection et la négociation sur les marchés de gamme limitée. Ces méthodes ne vont pas vous protéger complètement de l'évolution du temps du marché, mais vous aidera à anticiper et à faire des prévisions météorologiques avec une précision supplémentaire. 2: Bien utiliser la règle principale: si le marché n'est pas tendance, toujours le traiter comme un marché de gamme. En cas d'utilisation de signaux indicateurs, si un indicateur ne présente plus de signes de tendance saine, considérez-le immédiatement comme le début d'un marché lié à la portée jusqu'à ce que de nouvelles améliorations soient apportées. 3: Il ya peu de systèmes qui peuvent commercer très bien à la fois: l'évolution et les tendances des marchés, plus souvent, il est l'un ou l'autre. Si votre système de trading continue à perdre au cours des marchés de gamme, vous avez 2 options: a. Cesser de négocier au cours des marchés à distance b. Faire un système supplémentaire à utiliser pendant cette période. Forex: Identifier les tendances et les devises Range-Bound Le marché forex global tend généralement plus que l'ensemble du marché boursier. Pourquoi Le marché boursier. Qui est vraiment un marché de nombreux stocks individuels, est régie par la micro dynamique de certaines entreprises. Le marché des changes. D'autre part, est tirée par des tendances macroéconomiques qui peuvent parfois prendre des années à jouer. Ces tendances se manifestent le mieux à travers les paires principales et les devises des blocs de marchandises. Ici, nous examinons ces tendances, en examinant où et pourquoi elles se produisent. Ensuite, nous examinons également quels types de paires offrent les meilleures opportunités pour la négociation à distance. (Commerce 10 des paires de devises les plus populaires sur notre simulateur de trading de forex NEW, FXtrader.) Les Majors Il ya seulement quatre paires de devises majeures en forex, ce qui en fait un tout à fait facile de suivre le marché. Il est compréhensible que les États-Unis, l'Union européenne et le Japon soient les monnaies les plus actives et les plus liquides au monde , Mais pourquoi le Royaume-Uni Après 2005, l'Inde a un PIB plus important (3,3 billions contre 1,7 trillion pour le Royaume-Uni), alors que le PIB russe (1,4 trillion) et le PIB brésilien (1,5 trillion) . L'explication, qui s'applique à une grande partie du marché des changes, est la tradition. La Grande-Bretagne a été la première économie au monde à développer des marchés de capitaux sophistiqués et à un moment donné ce fut la livre sterling, et non le dollar américain, qui a servi de monnaie de réserve mondiale. En raison de cet héritage et en raison de la primauté de Londons comme le centre du commerce mondial de forex, la livre est toujours considérée comme l'une des principales monnaies du monde. Le franc suisse, quant à lui, prend sa place parmi les quatre majors à cause de la neutralité célèbre de la Suisse et de la prudence fiscale. À un moment le franc suisse a été 40 soutenu par l'or, mais à de nombreux commerçants sur le marché des changes, il est encore connu comme l'or liquide. En période de turbulence ou de stagflation économique. Les traders se tournent vers le franc suisse comme monnaie refuge. La paire la plus importante - en fait l'instrument financier le plus liquide au monde - est le dollar américain. Cette paire commercialise près de 1 billion de dollars par jour de valeur théorique de Tokyo à Londres à New York 24 heures par jour, cinq jours par semaine. Les deux monnaies représentent les deux plus grandes entités économiques au monde: les États-Unis avec un PIB annuel de 11 billions de dollars et la zone euro avec un PIB d'environ 10,5 trillions. Bien que la croissance économique des États-Unis ait été bien meilleure que celle de la zone euro (3,1 contre 1,6), l'économie de la zone euro génère des excédents commerciaux nets alors que les États-Unis connaissent des déficits commerciaux chroniques. La position supérieure du bilan de la zone euro et l'ampleur de l'économie de la zone euro ont fait de l'euro une devise de réserve alternative attrayante pour le dollar. En tant que tel, de nombreuses banques centrales dont la Russie, le Brésil et la Corée du Sud ont diversifié certaines de leurs réserves en euros. De toute évidence, ce processus de diversification a pris du temps comme le font beaucoup des événements ou des changements qui affectent le marché des changes. C'est pourquoi l'un des principaux attributs de la négociation de la tendance réussie dans le forex est une perspective à long terme. Observer l'importance de la longue durée Pour voir l'importance de cette perspective à long terme, jetez un oeil à la figure 1 et la figure 2, qui utilisent tous les deux un filtre à trois mobiles simples (trois SMA). Figure 1: Graphique le taux de change EURUSD du 1er mars au 15 mai 2005. Remarque action de prix récente suggère choppiness et un début possible d'une tendance baissière que les trois moyennes mobiles simples alignent les uns sur les autres. Figure 2: Graphique le taux de change EURUSD de août 2002 à juin 2005. Chaque barre correspond à une semaine plutôt qu'à un jour (comme sur la figure 1). Et dans ce graphique à plus long terme, une vue complètement différente émerge - la tendance haussière reste intacte avec chaque mouvement vers le bas ne faisant rien de plus que fournir le point de départ pour de nouveaux sommets. Le filtre trois-SMA est un bon moyen de mesurer la force de la tendance. La prémisse de base de ce filtre est que si la tendance à court terme (SMA à sept jours) et la tendance à moyen terme (SMA à 20 jours) et la tendance à long terme (SMA à 65 jours) sont toutes alignées dans un sens , Alors la tendance est forte. Certains commerçants peuvent se demander pourquoi nous utilisons le SMA 65. La réponse véridique est que nous avons ramassé cette idée de John Carter, un commerçant à terme et éducateur, car ce sont les valeurs qu'il a utilisé. Mais l'importance du filtre à trois SMA ne se situe pas dans les valeurs SMA spécifiques, mais plutôt dans l'interaction des tendances des prix à court, moyen et long terme fournies par les SMA. Tant que vous utilisez des procurations raisonnables pour chacune de ces tendances, le filtre à trois SMA fournira une analyse précieuse. En regardant l'EURUSD à partir de deux perspectives temporelles, nous pouvons voir comment différents signaux de tendance peuvent être. La figure 1 montre l'action quotidienne des prix pour les mois de mars, avril et mai 2005, qui montre un mouvement houleux avec un biais baissier clair. La figure 2, cependant, présente les données hebdomadaires de 2003, 2004 et 2005 et présente une image très différente. Selon la figure 2, EURUSD reste dans une nette tendance à la hausse en dépit de quelques corrections très nettes en cours de route. Warren Buffett. Le célèbre investisseur qui est bien connu pour faire des métiers de tendance à long terme, a été fortement critiqué pour tenir sur sa position massive EURUSD long qui a subi quelques pertes en cours de route. En regardant la formation sur la figure 2, cependant, il devient beaucoup plus clair pourquoi Buffet peut avoir le dernier rire. Commodity Block Currencies Les trois devises les plus liquides des matières premières sur les marchés de change sont USDCAD. AUDUSD et NZDUSD. Le dollar canadien est affectueusement connu sous le nom de dollar, le dollar australien comme le dollar australien et le dollar néo-zélandais comme le kiwi. Ces trois pays sont d'énormes exportateurs de produits de base et tendent souvent très fortement de concert avec la demande pour chacun de leurs principaux produits d'exportation. Par exemple, jetez un coup d'oeil à la figure 3, qui montre la relation entre le dollar canadien et les prix du pétrole brut. Le Canada est le plus grand exportateur de pétrole vers les États-Unis et près de 10% du PIB canadien comprend le secteur de l'exploration énergétique. L'USDCAD trades inversement, donc la force du dollar canadien crée une tendance baissière dans la paire. Figure 3: Ce graphique présente la relation entre le huard et le prix du pétrole brut. L'économie canadienne est une source très riche de réserves pétrolières. Le graphique montre qu'à mesure que le prix du pétrole augmente, il devient moins coûteux pour une personne détenant le dollar canadien d'acheter des dollars américains. Bien que l'Australie ne dispose pas de nombreuses réserves de pétrole, le pays est une source très riche de métaux précieux et est le deuxième plus grand exportateur d'or dans le monde. Dans la figure 4, nous pouvons voir la relation entre le dollar australien et l'or. Figure 4: Ce graphique examine la relation entre le cours australien et le cours de l'or (en dollars américains). Notez comment un rallye en or de décembre 2002 à novembre 2004 a coïncidé avec une très forte tendance à la hausse du dollar australien. Les croix sont les meilleures pour la gamme Contrairement aux majors et les devises de blocs de matières premières, qui offrent aux commerçants les opportunités les plus fortes et les plus longues, les croisées de devises présentent les meilleurs métiers liés à la gamme. Dans le forex, les croisements sont définis comme des paires de devises qui n'ont pas l'USD dans le cadre de l'appariement. L'EURCHF est un de ces croisements, et il a été connu pour être peut-être la meilleure paire de la gamme limitée au commerce. L'une des raisons est évidemment qu'il y a très peu de différence entre les taux de croissance de la Suisse et de l'Union européenne. Les deux régions ont des excédents de la balance courante et adhèrent à des politiques fiscalement conservatrices. Une stratégie pour les commerçants de gamme est de déterminer les paramètres de la gamme pour la paire, de diviser ces paramètres par une ligne médiane et d'acheter simplement en dessous de la médiane et de vendre au-dessus. Les paramètres de la fourchette sont déterminés par le haut et le bas entre lesquels les prix fluctuent sur une période donnée. Par exemple, en EURCHF, les commerçants de gamme pourraient, pour la période entre mai 2004 et avril 2005, établir 1,5550 comme le sommet et 1,55050 comme le bas de la fourchette avec 1,5300 ligne médiane délimitant les zones d'achat et de vente. (Voir la figure 5 ci-dessous). Figure 5: Ce graphique représente l'EURCHF (de mai 2004 à avril 2005), avec 1,5550 comme le sommet et 1,55050 comme le bas de la fourchette, et 1,5300 comme la ligne médiane. Une stratégie de négociation de gamme consiste à vendre au-dessus de la médiane et l'achat en dessous de la médiane. Rappelez-vous les commerçants de gamme sont agnostique sur la direction (pour plus d'informations sur ce sujet, voir Trading Trend ou Range). Ils veulent tout simplement vendre des conditions relativement sur-achetées et acheter des conditions de survente relativement. Les devises croisées sont si attrayantes pour la stratégie liée à la fourchette, car elles représentent des paires de devises de pays culturellement et économiquement similaires. Les déséquilibres entre ces monnaies reviennent donc souvent à l'équilibre. Il est difficile de croire, par exemple, que la Suisse entrerait dans une dépression alors que le reste de l'Europe se dilatait joyeusement. La même tendance à l'équilibre. Cependant, ne peut pas être dit pour les stocks de nature similaire. Il est assez facile d'imaginer comment, disons, General Motors pourrait déposer son bilan, même si Ford et Chrysler continuent à faire des affaires. Parce que les monnaies représentent des forces macroéconomiques, elles ne sont pas aussi sensibles aux risques qui se produisent au niveau micro - comme les stocks des entreprises individuelles. Les devises sont donc beaucoup plus sûres pour le commerce de gamme. Néanmoins, le risque est présent dans toutes les spéculations. Et les commerçants ne devraient jamais gamme commerce n'importe quelle paire sans une perte d'arrêt. Une stratégie raisonnable consiste à utiliser un arrêt à la moitié de l'amplitude de la plage totale. Dans le cas de la fourchette EURCHF que nous avons définie à la figure 5, la butée serait à 250 pips au-dessus du haut et 250 au-dessous du faible. En d'autres termes, si cette paire atteint 1.5800 ou 1.4800, le commerçant devrait s'arrêter lui-même hors du commerce parce que la gamme aurait très probablement été brisé. Taux d'intérêt - le morceau final du puzzle Alors que l'EURCHF a une fourchette relativement serrée de 500 pips sur l'année montrée à la figure 5, une paire comme JPY JPY a une gamme beaucoup plus grande à 1800 pips, ce qui est montré à la figure 6. Les taux d'intérêt Sont la raison il ya une différence. L'écart de taux d'intérêt entre deux pays affecte la fourchette de négociation de leurs paires de devises. Pour la période représentée à la figure 5, la Suisse a un taux d'intérêt de 75 points de base (bps) et les taux de la zone euro sont de 200 points de base, créant un différentiel de seulement 125 points de base. Cependant, pour la période représentée à la figure 6, cependant, les taux d'intérêt dans les U. K sont à 475 points de base alors que dans le Japon - qui est saisi par la déflation - les taux sont de 0 points de base, ce qui fait un énorme écart de 475 points de base entre les deux pays. La règle du pouce dans le forex est le plus grand le différentiel de taux d'intérêt, le plus volatile de la paire. Figure 6: Ceci représente le GBPJPY (de décembre 2003 à novembre 2004). Pour illustrer davantage la relation entre les fourchettes de négociation et les taux d'intérêt, voici un tableau de différents croisements, de leurs différentiels de taux d'intérêt et du mouvement maximal des pipes, de haut en bas, sur la période allant de mai 2004 À mai 2005.
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